Mission Surveillance Permanente

Division Banque Privée d’un groupe bancaire français
Renforcement de la Surveillance Permanente et mise en conformité des pratiques de la banque conformément au CRBF 97-02 qui décline pour la France les directives européennes pour la conformité et les recommandations du Comité de Bâle II notamment (Pilier II).

Contexte

Bâle II introduit le risque opérationnel dans le calcul des exigences en capital. Au travers de 3 piliers, le Comité de Bâle a pour objectifs d’assurer une meilleure adéquation entre les risques encourus par les banques et les exigences de fonds propres, d’améliorer les pratiques de gestion du risque des banques, de renforcer le rôle des autorités réglementaires et d’améliorer le contenu de la communication financière.

Objectifs

L’enjeu du chantier « Surveillance permanente » est de disposer au sein de la banque du support méthodologique pour s’assurer de la qualité et de l’exhaustivité des référentiels de contrôles de Surveillance Permanente déployés dans chacun des départements de la banque avec pour objectifs :

  • De définir un référentiel des contrôles standards sur l’ensemble des processus de la banque,
  • En le déployant progressivement et de façon adaptée au sein de la banque (contraintes et réglementation locales, prise en compte des recommandations de l’Inspection Générale),
  • De mettre à disposition un outil de Surveillance Permanente dès fin 2010.

Travaux réalisés

  • Animation des ateliers de travail pour analyse de l’existant (processus, et contrôles déjà en place), identification et analyse des risques, mise en place de nouveaux contrôles nécessaires (niveau 0 ou 1).
  • Construction des référentiels de Surveillance Permanente décliné par département (salle des marchés, banque privée, etc.) qui recense la description des processus selon le standard de la banque, description des risques identifiés (criticité à dire d’expert, catégorisation selon les critères Bâle II), description de l’impact, description des contrôles opérationnels (niveau 0) et de supervision formalisée (niveau 1).
  • Animation des ateliers de travail et mise en place de l’approche pour le recueil des besoins de l’outil de Surveillance Permanente dont le déploiement progressif sera effectif dès fin 2010.
  • Animation des comités projet.

Résultats obtenus

  • 7 référentiels livrés en 3 mois pour les départements suivants : Salle des Marchés, Produits Structurés, Coverage, Swifts et virements sortants, Juridique.
  • Expression de besoins pour l’outil de surveillance permanente.